各会员单位、结算参与机构：
　　为更好地满足投资者的投资交易需求，上海证券交易所(以下简称“上交所”)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)决定自2013年11月25日起，将上证企债30交易所交易基金(以下简称“上证企债30ETF”)比照国债ETF计入现有债券回购质押库。现就有关事项通知如下：
　　一、本通知中上证企债30ETF的交易代码为“511210”，其出入库申报代码为“105720”，出入库简称为“1020基质”。
　　二、上证企债30ETF质押式回购相关登记结算业务根据中国结算《基金类产品质押式回购登记结算暂行办法》等业务规则办理。
　　三、上证企债30ETF的标准券折算值定义为每份份额折合的标准券价值。其标准券折算值按如下公式计算，并参照《标准券折算率管理办法》进行发布和管理。
　　标准券折算值= Min(上个交易日收盘价，上个交易日加权平均成交价)×(1-波动率)×折扣系数
　　其中，加权平均成交价以成交量为权重；波动率＝(上期最高收盘价-上期最低收盘价)÷[(上期最高收盘价+上期最低收盘价)÷2] ；上期指最近5个有交易的交易日(含当日)；折扣系数暂定为0.81。中国结算可根据产品的运作及风险情况，定期或不定期调整其折扣系数取值，并向市场公布。
　　四、上证企债30ETF的回购交易、出入库管理、风险控制等事宜比照国债ETF进行管理。
　　特此通知。
　　上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司
　　二○一三年十一月十八日