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法规内容  本文仅供参考,如需引用请以正式文件为准
发文标题: 关于债券交易型开放式基金开展通用质押式回购交易相关事项的通知
发文文号: 上证发[2025]37号
发文部门: 上海证券交易所
发文时间: 2025-3-21
实施时间: 2025-3-21
法规类型: 债券
所属行业: 所有行业
所属区域: 中国
阅读人次: 81
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发文内容:

各市场参与人:
  为了促进在上海证券交易所(以下简称本所)上市的债券交易型开放式基金(以下简称债券ETF)发展,更好地满足投资者的投资交易需求,本所现就债券ETF开展通用质押式回购(以下简称回购)交易相关事项通知如下。
  一、本所债券ETF的通用回购交易参照适用《上海证券交易所债券交易规则适用指引第2号——债券通用质押式回购交易》相关规定。
  二、可用于开展通用回购交易的债券ETF品种、资格准入标准及标准券折算值的计算,由中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)另行规定。
  本所通过交易系统或官方网站转发中国结算公布的可用于开展通用回购交易的债券ETF及标准券折算值。
  三、投资者当日买入的债券ETF份额,当日可申报进入回购质押库。
  根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》,投资者当日申购且当日可以卖出的债券ETF份额,当日可申报进入回购质押库;投资者当日申购的其他债券ETF份额,在份额交收成功后可申报进入回购质押库。
  已进入回购质押库的债券ETF份额不得卖出和赎回;投资者当日申报出库的债券ETF份额可以申报卖出或者赎回,跨银行间债券ETF份额赎回结果以中国结算日终处理结果为准。
  四、投资者当日申报出库的债券可用于申购债券ETF;当日赎回债券ETF获得的债券可以申报入库。
  五、投资者申报入库的债券ETF的单位为份,申报数量为100份或其整数倍,单笔申报最大数量不超过10万份。
  六、各市场参与人应当按照《中国证券登记结算有限责任公司 上海证券交易所 深圳证券交易所债券质押式回购交易结算风险控制指引》的相关规定,建立完备的回购风险控制机制,加强自身及客户回购交易风险防范。
  七、直接使用本所交易单元的会员及其他机构,在初次开展债券ETF通用回购交易之前,应当将技术系统接入本所与中国结算的全天候测试环境进行测试,确保各技术系统验证正常。
  八、本通知自2025年3月21日起施行。本所于2022年10月21日发布的《关于部分债券交易型开放式基金开展通用质押式回购交易相关事项的通知》(上证发〔2022〕144号)同时废止。
  特此通知。
  上海证券交易所
  2025年3月21日

 
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